Мои стратегии

INFO

Наш сайт - https://hedger.bar/

Чат telegram - https://t.me/hedgerbar_chat

Тех. поддержка telegram - https://t.me/hedgerbar_support

TIP

Предисловие

Пары - это 2 крипто-монеты, которые в конечном итоге будут торговаться по нашей стратегии.

Далее, основные моменты:

• Размер позиций. Перед началом авто-торговли надо определить размер позиции для пары, и выставляется она в этом разделе.
• Про то, как определить какую сумму выставить, мы напишем позже.
• Будет много скринов, чтобы вы не потерялись, структура будет выглядить следующим образом: сначала картинка - снизу описание этой картинки.

Работа со стратегией

WARNING

Разделим этот пункт на 3 этапа:

1. Обзор интерфейса
2. Пример работы со стратегией
3. Стаканы

1 этап. Обзор интерфейса

WARNING

Переходим во вкладку "Мои стратегии" и нажимаем "Создать стратегию".

WARNING

Разберем интерфейс:

• Символ А / Символ Б - Это 2 монеты, которые вы выбираете для торговли. Если выбрать их, а затем нажать синюю кнопку "Применить и запустить" В левом большом окне появится график отклонения. Об этом мы поговорим позже.
• Таймфрейм - выбираем временной размер свечей на котором будет происходит бектест, а следовательно и дальнейшая авто-торговля.
• Кол-во бар. 1 бар = 1 свеча. Тут определяется размер свечей по которым будет запущен исторический бектест. максимальный размер - 50.000 свечей.
• Период Z-score. По умолчанию стоит значение 300. Определяет расстояние между отклонениями. Чем больше значение - тем больше расстояние между уровнями входа
• Маржа(USDT) + Плечо + Размер позиции - Эти 3 параметра связаны между собой. Если укажем маржу 100 а плечо 2, то в размере позиций будет отображено значение 200 (100 * 2). Минимальная сумма для стратегии составляет 25$. Также, чуть ниже пишется рекомендованная сумма которая должна быть у вас на фьючерсах Bybit в соответствии с выбранными маржой, плечом и количеством входов. Рекомендованная сумма рассчитвается так: Маржа * плечо * количество входов. Если вы торгуете на изолированной марже и следуете рекомендациям, то не ставьте плечо выше 2.

DANGER

Обратите внимание, что стратегия не может увидеть какая маржа(Кросс или изолированная) стоит у вас по умолчанию на bybit, имейте это ввиду, ведь для изолированной маржи высокое плечо может плохо сказаться на торговле, не советуем ставить плечо выше 1.

Также, если вы все таки решили торговать с большим плечом, учитывайте что на одной из пар монет может не быть такого плеча, в таком случае пара не будет открывать позиции(К примеру, вы взяли пару BTC и XRP, поставили торговлю на 10 плече, у BTC максимальное плечо 70x, в то время как у XRP 5x что не соответствует выставленным настройкам. В таком случае позиция по паре не откроется)

WARNING

Продолжение разбора интерфейса:

• Уровни входа (+/-) - Это уровни, на которых стратегия входит в позицию. Значение уровней - это величина отклонения пары от изначальной корреляции. По умолчанию стоит 2 3 4 и -2 -3 -4.
• Выход Z-score - сюда надо написать уровень отклонения, при достижении которого ваша позиция будет преждевременно закрываться.
• Графа "название стратегии" - по умолчанию при выборе 2 пар и нажатии кнопки "Применить и запустить" сюда впишется их названия и таймфрейм. Но можно переименовать как вы хотите. Данное название важно, так как именно оно будет отображаться во вкладке "авто-торговля". Описание стратегии - сюда вы можете написать то, что вы считаете нужным.
• Добавить в мои стратегии - сохранение стратегии, тем самым она появляется во вкладке "Мои стратегии", а также в "Авто-торговля".

2 этап. Пример работы со стратегией.

TIP

Сложно объяснить теорией, так что будем показывать на практике.
Построение следующие: Сначала картинка - снизу текст к ней.

DANGER

Все пары были подобраны с использованием инструмента "поиск стратегий". Подробно как использовать этот раздел мы писали тут - ССЫЛКА. Поэтому в "примерах работы" ниже не будет расписано каким образом была найдена стратегия.

WARNING

Переходим во вкладку "Мои стратегии" и нажимаем "Создать стратегию". Случайным образом подберем 2 монеты с корреляцией выше 0.8.

WARNING

Параметры справа:

• Таймфрейм: 15 минут.
• Маржа 100.
• Плечо 1.
• 40000 баров.
• Остальное оставим как есть.
• Пара: ARUSDT+ASXUSDT

WARNING

График корреляции

График который нарисован - это бектест, "прогонка" стратегии по историческим данным, а также и логика по которой работает наша стратегия.

Вертикальная линия(Z-score) отвечает за отклонение корреляции.

WARNING

Разболр логики графика

Обратите внимание, в настройках стратегии указаны уровни входа:

2,3,4/-2,-3,-4.

Теперь посмотрите на график, вы видите зеленые и красные пунктирные линии, вертикальная шкала подсказывает что они находятся на таких же значениях что и уровни входа.

Да, все верно, пунктирные линии и являются отображением уровней входов, а синие кружки отображают вход в позицию. И когда линия графика пересекает пунктирные линии, образуется этот кружок.

Фиолетовые кружки - это выход из сделки. Стратегия сейчас настроена таким образом, что при пересечении отметки "0"(это значит что корреляция находится в нейтральном положении) отмеченной на вертикальной шкале, стратегия закрывает позицию по двум монетам.

А теперь соединяем воедино. Стратегия работает на корреляции 2 пар - графически слева как раз и отображается эта корреляция.

Мы входим в сделку на отклонениях корреляции - да, график расходится в разные стороны, это и есть отклонения, а пересечение графиком пунктирных линий(уровней входов) осуществляется вход в сделку. У нас несколько пунктирных линий, следовательно несколько входов, и в настройках стратегии справа можно их менять. Мы можем написать уровни 5,6 и -5,-6 и тогда пунктирные линии будут дальше от центра.

TIP

Листаем страничку ниже чтобы увидеть информацию о бектесте

WARNING

Мы немного разобрались с логикой стратегии, настало время понять как определить те пары что нам подходят.

Первое на что стоит обратить внимание - график доходности слева. Из него понятно что данная стратегия не принесет прибыли(Напомню, бектест у нас состоит из 40 тысяч 15 минутных свечей, а это бектест в течении 400+- дней). Это указывает на то, что уже на таком этапе стратегия не подходит, мы должны видеть стабильный график роста доходности без сильных просадок.

Справа от графика доходности - другая информация о бектесте, думаю все понятно кроме пункта "профит фактор".

Профит фактор - среднее значение, оно складывает прибыль/убыток всех сделок и расссчитывает средний возврат, в нашем случае, 152 сделок. Т.е. при вкладывании 100$ в сделку, нам вернулось 79$.

P.S. Обратите внимание что данный бектест построен с учетом выставленных настроек стратегии.

TIP

Теперь рассмотрим пример хорошей пары для авто-трейдинга.

WARNING

Параметры:

• Таймфрейм: 15 минут.
• Маржа 100.
• Плечо 1.
• 30000 баров.
• Остальное оставим как есть.
• Пара: CRVUSDT+ORCAUSDT.
• Корреляция 0.9

WARNING

Смотрим результат бектеста

Тут мы видим совсем другой результат в сравнении с первой парой.

Хорошая доходность, которая ускорилась во второй половине графика, и не видно сильных просадок.

TIP

А теперь попробуем найти пару но используя уже 5м график вместо 15м, чаще всего это увеличивает доходность так как длительность сделок меньше

WARNING

Настройки стратегии

• Таймфрейм: 5 минут.
• Маржа 100.
• Плечо 1.
• 30000 баров.
• Остальное оставим как есть.
• Пара: 1000BONKSDT+PNUTUSDT.
• Корреляция 0.959

WARNING

Видим хороший график доходности, практически без падений и стабильный.
Используя 5минутный таймфрейм увеличивается количество сделок ⇒ больше прибыли, так как среднее время сделок:

• 15m - +-1 день.
• 5m - +-8 часов.

Если правильно подобрать пары для 5м графика, чтобы было видно стабильный рост доходности, то % в месяц будет выше.

TIP

Теперь, я думаю, вы уловили суть стратегии, даже если не до конца разобрались в парамаетрах, советую попробывать на практике и вы быстро разберетесь.
После выбора стратегии, следующим пунктом идет ее подключение к авто-торговле - ССЫЛКА

3 этап. Стаканы

WARNING

При использовании стратегии парного трейдинга важно понимать разницу между идеальными условиями бектеста и реальной торговлей.

Бектест предполагает, что все сделки исполняются по указанной цене без задержек — это идеальная модель, которая не учитывает реальную ликвидность рынка.

Реальная торговля на Bybit зависит от стакана заявок — таблицы текущих предложений на покупку и продажу. Когда вы размещаете рыночный ордер (а в нашей стратегии входы выполняются по рынку для скорости), сделка исполняется по лучшим доступным ценам из стакана.

WARNING

Как стаканы влияют на парный трейдинг

• Объемы в стакане — при больших позициях может не хватить ликвидности по нужной цене, что приводит к проскальзыванию (исполнению по менее выгодной цене).
• Конкретика по Bybit — на некоторых парах, особенно с альткойнами, глубина стакана может быть недостаточной для крупных позиций.
• Время суток — ликвидность меняется в зависимости от активности торгов в разных регионах.

WARNING

Как мы минимизируем этот риск

Дробное вхождение — модель предполагает несколько входов на разных отклонениях, что позволяет распределить позицию по времени и цене.

WARNING

Важно понимать

Проскальзывание — естественная часть реальной торговли, а не ошибка стратегии. Наша система с несколькими входами специально разработана, чтобы смягчить его влияние. В долгосрочной перспективе и при корректном выборе пар этот фактор не оказывает критического влияния на результативность стратегии.

WARNING

Какие есть контр-меры?

Для того чтобы минимизировать риск "проскальзывания", советуем подбирать пары на bybit с объемом торгов за 1 день от 1.000.000$.

Если нужно больше конкретики, то прочитайте скрытый текст ниже.

Пример того, как анализировать стакан

INFO

Позже мы добавим параметр, который поможет определить максимальный размер позиции для выбранной пары, но пока мы этого не сделали, советуем придерживаться плана ниже

ONDOUSDT

WARNING

При поиске пар через наш инструмент "Поиск стратегий" можно сразу выбрать ликвидую монету. Для удобства можно зайти на этот сайт -> https://coinmarketcap.com/ru/ и выбрать сортировку по объему, лучше выбирать из топ-100, в нашем случае мы выбрали ONDO.

WARNING

Путем перебора, я подобрал в пару к монете ONDOUSDT тикет PEAQUSDT. Конечно же, первым делом я быстро просматриваю статистику доходности, важно чтобы данная пара хорошо показала себя на бектесте, а дальше уже смотрю стаканы чтобы определиться с тем, подходит ли пара мне и на какой объем я могу рассчитывать.

Сначала я смотрю на "дырки" в стакане(слева). В скрине выше их по сути нету, значит проскальзывание будет не резкое.
Далее, я смотрю на объем стаканов(справа) и на глаз понимаю, что примерную позицию 500-1000$ я могу взять без большого риска проскальзывания.